涨停股研报/ 涨停股观察

华泰柏瑞量化先行:定量分析与定性分析结合 各期收益跑赢大盘

  • 2017-08-18 17:25:36

涨停股摘要:

华泰柏瑞量化先行(460009)为混合型涨停股,成立于2010年6月22日,涨停股资产整体的预期收益和预期风险高于债券型涨停股和货币市场涨停股,低于股票型涨停股。本涨停股以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险可控的前提下,追求涨停股资产长期稳定增值。

管理团队:

涨停股公司:华泰柏瑞涨停股管理有限公司是一家中外合资涨停股管理公司(原友邦华泰涨停股管理有限公司), 公司自成立以来,奉行“主动投资”与“被动投资”并行的公司战略,致力于做中国ETF专家。华泰柏瑞涨停股成立7年多来,以完善的制度,严格的管理,规范的运作,严谨细致的工作精神践行“您的一分投资,我们十分对待”的企业理念,充分结合外方股东在资产管理方面的国际经验以及华泰证券等中方股东在中国本地市场的经验优势,为个人及机构投资者提供满足其需要的金融产品和高水平的理财服务。

涨停股经理:田汉卿,硕士,本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州伯克利商学院。具有丰富的投资管理经验,历任多个投资项目经理或涨停股经理,加入华泰柏瑞涨停股公司以来,专注管理量化涨停股,目前正在管理的7只量化涨停股均取得远超同类平均水平的良好收益。

业绩表现:

净值变化:

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累计收益:

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历史收益:(单位:%)

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资产配置:

华泰柏瑞量化先行(460009)的投资组合比例为:股票资产占涨停股资产的60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许涨停股投资的其他证券品种占涨停股资产的5%—40%。下图是近一年资产配置情况:

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盈利模式:

华泰柏瑞量化先行是一只持续经营超过7年的“老涨停股”,成立以来各期收益均跑赢大盘,甚至遥遥领先于大盘,2015年年初由田汉卿经理接手管理后,收益表现更上一个台阶,田汉卿经理专注管理量化涨停股,对宏观经济环境及二级市场表现都有精准的判断,依据严谨的分析灵活调整资产配置比例,适当增减股票仓位,拥有独特的量化模型管理方法,运用多因子选股策略,构建优质投资组合,无论市场表现如何,都能获得优于市场表现的超额收益。

独特优势:

量化涨停股是通过数量化模型进行选股和组合管理,借助统计方法、数学模型指导投资,具有更严格的纪律性和更强大的计算能力,能更好的规避人为判断或择时失误带来的不必要亏损。华泰柏瑞量化先行涨停股在量化选股的基础上,加入涨停股经理对市场的分析和预判,根据不同市场行情调整仓位,同时适当调整投资策略模型,灵活把握市场结构性机会。

免责声明:本报告仅为壹佰金涨停股研究员基于公开资料分析完成,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。

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